Soluções de Risco
O risco de crédito é sem dúvida alguma o tipo de risco que os bancos demonstram maior preocupação e com a entrada em vigor do acordo de capital Basileia II, esse risco tem uma forte interligação com o capital regulamentar das organizações. Actualmente o capital regulamentar impõe limites à alavancagem dos bancos e funciona como um “colchão” para absorver perdas.
Actualmente existem 3 métodos possíveis cálculo de requisitos de capital para risco de crédito, estando a maioria das instituições a adoptar o IRB Advanced em função da possível diminuição de alocação de activos para o efeito.
A Credirisk poderá ser um excelente parceiro para as instituições nesta etapa em função da longa experiência em projectos semelhantes. A Credirisk dispõe ainda de métodos que ajudarão a incrementar o nível dos modelos preditivos e segmentar os clientes para níveis mais adequados bem como apoiar em todo o processo de reporting prudencial, dispondo para esse efeito de ferramentas internas customizadas a cada cliente.